可轉換公司債券履約可能性預測
可轉換公司債是一種兼具債券及股票性質之金融工具，具有衍生性金融商品-選擇權之特性。然而，不論是對於投資人或承銷商而言，可轉換公司債的發行人因其財務或產業特性，有不同的發行動機或財務規劃，導致可轉換公司債其價格行為或訂價策略因而有差異。本研究期望從回溯測試及實驗測試資料集，發展可轉換公司債之價格行為的預測模型，預測可轉換公司債，依據其發行前、發行後的財務資訊，預測未來轉換為股票的機率。
競賽細節
題目敘述
(1)題目背景(含現行自身/同業處理方式)與產業重要性
國票金控主要子公司國際票券金融公司為國內第二大票券公司，專注於固定收益商品(債券)業務，不論在外幣債券、政府公債、公司債、金融債及可轉換公司債，均為市場主要交易商(證期局特許自營商之一)，國票金控企劃處為子公司投資業務督導單位。
預測可轉換公司債未來轉換為股票的機率，其意義分析如下：
對於投資人：判斷可轉債的投資價值
對於承銷商：作為訂價的基礎
對於發行人：評估對於未來財務結構的影響
(2)問題情境與痛點(Pain point)
不同財務模式及規模的公司對於發行可轉債的動機不同，其動機反映在財務地位及市場偏好，但缺乏系統性的預測模式。
(3)預期透過AI達到的目的與利益點(Gain)
傳統財務工程模型，需要大量數學演算模式及參數假設，其精確性容易遭受挑戰，透過AI的預測模式，應可較效率的解決可轉債訂價及投資判斷。
(4)技術完成後的使用對象
投資人、承銷商及發行公司。
(5)成果應用方式及情境等內容
做為承銷商訂價及發行公司財務規劃時的訂價評估。
資料型態
1.證券交易所(或櫃買中心OTC)股價交易資訊
2.公開資訊觀測站財務報表資訊數據檔
3.買中心OTC可轉換公司債發行及轉換資訊數據檔
資料集整備度與細節說明
1.市場交易中之可轉換公司債約238檔。
以歷史上嚴格定義(破產、重整、退票、全額交割、下市…等)，上的違約率來說極低，以238檔來說，近兩年景氣不錯，可能不到1檔。但這會隨不同的景氣情形而定，過去景氣不佳時亦有到3-5檔的情形。但實務上會將可轉債的價格如果低於70元時，視為有極高的破產風險，同時會Triger到一些信用商品的信用事件定義，或許我們可以用可轉債的1.交易價格
期望成果需求
1.預測違約機率模型之Gini Coefficient須達0.75以上
2.ks（Kolmogorov-Smirnov）須達0.4以上
可提供之解題資源
1.專業可轉換公司債業務負責窗口一人。
2.協助提供市場資料來源，及進行詳細說明數據內容及代表意義。
3.國票金控具備20年金融專業師資團隊，長期配合金融研訓院做教育訓練，可提供解題團隊對於可轉換公司債手把手教學，讓解題團隊解題時具備專業知識進行解題。
額外獎勵誘因
無
出題單位
國票金融控股股份有限公司
單位(公司)簡介
國票金融控股公司為國內上市十五家金控集團公司之一，旗下擁有票券、證券、創投、租賃、期貨及樂天網銀等子公司。是一家利基型，小而美的金控公司，資產規模雖小，但以金融業的經營績效指標來看，位居金控前列。主要經營投資銀行業務，從事法人金融及批發金融市場交易業務，現加入生力軍，與日本樂天集團合資設立樂天國際商銀，經營純網路銀行業務，進入零售金融業務，搭上金融科技趨勢，積極業務轉型發展。
其他備註
無
* 題目因實際數據改變或其他不可抗力之事由，出題企業保有修改、變更或取消題目之權利。
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